Сравнение TORIX с TPYP
TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds from Tortoise. Over the past 10 years, TORIX returned 11.28%/yr vs 11.93%/yr for TPYP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TORIX charges 0.93%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности TORIX и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции TORIX уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 11.28% против 11.93% соответственно.
TORIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 11.28%
TPYP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам TORIX и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.93% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.07% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TORIX and TPYP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between TORIX and TPYP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORIX vs. TPYP — Ранг доходности на риск
TORIX
TPYP
Сравнение TORIX c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.09 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 8.34 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и TPYP
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORIX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -51.91% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.84% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -13.17% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -17.96% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -51.91% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.27% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -7.89% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.56% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и TPYP
Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TORIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORIX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.67% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.29% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.16% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.45% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 21.94% | +2.98% |
Сравнение комиссий TORIX и TPYP
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и TPYP
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TPYP в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.20% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.25% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TORIX and TPYP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TORIX has higher volatility (6.23%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs TPYP's -51.91%.
TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORIX и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор