Сравнение TORIX с VOOG
TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - TORIX is a Energy Equities fund managed by Tortoise, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, TORIX returned 10.93%/yr vs 17.71%/yr for VOOG. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TORIX charges 0.93%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции TORIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.93% против 17.71% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 10.00%
VOOG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 17.71%
- Всё время*
- 16.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $115.42M | $109.72M | $129.43M |
Сравнение доходности по годам TORIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 24.15% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 14.84% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between TORIX and VOOG is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г. | 0.44 |
The correlation between TORIX and VOOG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TORIX
VOOG
Сравнение TORIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.87 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.79 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VOOG
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -32.73% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -13.71% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -22.18% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -32.73% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -32.73% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.19% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -4.96% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.77% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VOOG
Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.65% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 15.00% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 18.06% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.57% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 20.90% | +3.97% |
Сравнение комиссий TORIX и VOOG
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VOOG
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOOG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.12% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TORIX and VOOG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.65%) compared to TORIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs VOOG's -32.73%.
TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORIX и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор