Сравнение TORIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции TORIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.86% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и VOOG
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
TORIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TORIX
VOOG
Сравнение TORIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.81 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и VOOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VOOG
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VOOG
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -32.73% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -13.71% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -32.73% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -32.73% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -9.07% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -5.01% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.54% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VOOG
Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.28% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.68% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 22.28% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.16% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.65% | +4.33% |