PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с AMLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Alerian MLP ETF (AMLP).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.63% соответственно.

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.35%
1 год
20.48%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPXTORIX с FXAIX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN

Сравнение комиссий TORIX и AMLP

TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
AMLP
Alerian MLP ETF

Доходность на риск

TORIX vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.89

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.68

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

1.72

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между TORIX и AMLP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и AMLP

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности AMLP в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и AMLP

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и AMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-77.19%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-14.27%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.92%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-72.62%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.17%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-17.57%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и AMLP

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TORIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.92%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.86%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.08%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.18%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

27.84%

-2.85%