Сравнение VB с VT

С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VB и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VT.

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.