PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VPCCX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. VB is passively managed, while VPCCX is actively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.68%/yr vs 17.45%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности VB и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 11.68% против 17.45% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.90%
С начала года
16.13%
6 месяцев
15.08%
1 год
31.74%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
11.68%

VPCCX

1 день
0.73%
1 месяц
8.12%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.31%
1 год
61.15%
3 года*
28.30%
5 лет*
16.45%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.13%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		30.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between VB and VPCCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between VB and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VPCCX

Секторы
VB
VPCCX

Промышленность

20.8%
15.6%

Технологии

17.2%
28.0%

Финансовые услуги

12.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.5%

Здравоохранение

11.1%
22.0%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Энергетика

4.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.8%

Промышленность

VB
20.8%
VPCCX
15.6%

Технологии

VB
17.2%
VPCCX
28.0%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VPCCX
10.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VPCCX
7.5%

Здравоохранение

VB
11.1%
VPCCX
22.0%

Недвижимость

VB
7.6%
VPCCX

-

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VPCCX
2.2%

Энергетика

VB
4.7%
VPCCX
3.7%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VPCCX
2.1%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VPCCX
0.1%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VPCCX
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

VB vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.43

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.57

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.81

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

26.05

-13.01

VB vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и VPCCX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-47.53%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.29%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-19.92%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-22.75%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-34.60%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.74%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VPCCX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.73%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.43%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.84%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

18.85%

+2.60%

Сравнение комиссий VB и VPCCX

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPCCX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VPCCX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPCCX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.25%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VB and VPCCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.73%) compared to VB (5.43%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор