PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 9.63%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VB и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.63% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VB and VGK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between VB and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VGK

Секторы
VB
VGK

Промышленность

20.8%
19.3%

Технологии

17.2%
8.2%

Финансовые услуги

12.6%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.8%

Здравоохранение

11.1%
11.9%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Энергетика

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.4%

Коммунальные услуги

3.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Промышленность

VB
20.8%
VGK
19.3%

Технологии

VB
17.2%
VGK
8.2%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VGK
23.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VGK
6.8%

Здравоохранение

VB
11.1%
VGK
11.9%

Недвижимость

VB
7.6%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VGK
5.3%

Энергетика

VB
4.7%
VGK
5.3%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VGK
8.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VGK
4.7%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VGK
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

VB vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.05

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.55

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.35

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

5.01

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VB и VGK

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-63.61%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.09%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-14.31%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-32.74%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-37.24%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.83%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-13.34%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.26%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VGK

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.62% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.86%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.97%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.57%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.92%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.97%

+2.47%

Сравнение комиссий VB и VGK

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VGK

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VGK в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VB and VGK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 9.63% for VGK. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VGK is Europe Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.06% for VGK.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор