Сравнение VB с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
VB и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 4.55% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.04% соответственно.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
RFG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и RFG
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
VB vs. RFG — Ранг доходности на риск
VB
RFG
Сравнение VB c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.90 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.23 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VB и RFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и RFG
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RFG в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.37% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VB и RFG
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -51.93% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.44% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -35.16% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -42.92% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -7.11% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -9.03% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.10% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и RFG
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.63% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 14.19% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 23.25% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.73% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.98% | -1.58% |