Сравнение VB с PTIAX
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 2.88%/yr for PTIAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VB charges 0.05%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.
Доходность
Сравнение доходности VB и PTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у PTIAX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции PTIAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 2.88% соответственно.
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
PTIAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам VB и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 1.06% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
Correlation
The correlation between VB and PTIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.07 |
The correlation between VB and PTIAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
VB
PTIAX
Сравнение VB c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.99 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 5.53 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и PTIAX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и PTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -16.90% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -2.99% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -4.96% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -16.90% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -16.90% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -2.44% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.07% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и PTIAX
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.38% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 2.85% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 3.99% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 4.98% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 4.05% | +17.39% |
Сравнение комиссий VB и PTIAX
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTIAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и PTIAX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PTIAX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.75% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VB and PTIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (5.41%) compared to PTIAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs PTIAX's -16.90%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и PTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор