Сравнение VB с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
VB и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.51% против 6.57% соответственно.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и PBW
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
VB vs. PBW — Ранг доходности на риск
VB
PBW
Сравнение VB c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.41 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.91 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.66 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.87 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.41 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.07 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VB и PBW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и PBW
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VB и PBW
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -89.02% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -21.24% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -84.98% | +56.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -89.02% | +46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -73.91% | +67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -62.86% | +54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 7.70% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и PBW
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 12.60% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 31.89% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 42.85% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 42.94% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 38.49% | -17.09% |