PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с ONEQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 19.51%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности VB и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.61% против 19.51% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between VB and ONEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.84

The correlation between VB and ONEQ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VB и ONEQ

Секторы
VB
ONEQ

Промышленность

20.8%
2.9%

Технологии

17.2%
54.3%

Финансовые услуги

12.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.7%

Здравоохранение

11.1%
4.7%

Недвижимость

7.6%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Энергетика

4.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.4%

Промышленность

VB
20.8%
ONEQ
2.9%

Технологии

VB
17.2%
ONEQ
54.3%

Финансовые услуги

VB
12.6%
ONEQ
2.9%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
ONEQ
12.7%

Здравоохранение

VB
11.1%
ONEQ
4.7%

Недвижимость

VB
7.6%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
ONEQ
0.9%

Энергетика

VB
4.7%
ONEQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
ONEQ
4.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
ONEQ
0.8%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
ONEQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

VB vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.96

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.62

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

10.05

+1.75

VB vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и ONEQ

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-55.09%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.64%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-24.09%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-35.23%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-35.23%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.95%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.29%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и ONEQ

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.43%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.17%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.87%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.26%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.77%

-0.33%

Сравнение комиссий VB и ONEQ

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и ONEQ

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and ONEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 11.61% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for ONEQ.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор