PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с NVDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VB и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.61% против 67.95% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between VB and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VB and NVDA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

VB vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.20

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.75

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.07

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

4.94

+6.86

VB vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и NVDA

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-89.72%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-20.21%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-36.88%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-66.34%

+38.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-66.34%

+24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.86%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-36.18%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.46%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

13.26%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

26.67%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

35.00%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

51.76%

-30.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

49.84%

-28.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и NVDA

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs NVDA's -89.72%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор