Сравнение VB с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
VB и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 8.71% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и FSMD
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
VB vs. FSMD — Ранг доходности на риск
VB
FSMD
Сравнение VB c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.61 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VB и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и FSMD
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и FSMD
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -40.67% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.63% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -22.16% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.65% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -6.12% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.01% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и FSMD
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.84% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.73% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.32% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 20.07% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.43% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.54% | -0.14% |