PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VAW is passively managed, while XLBI is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VAW charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности VAW и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и XLBI

2026 (YTD)2025
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%4.05%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between VAW and XLBI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов VAW и XLBI

Секторы
VAW
XLBI

Сырьевые материалы

90.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.1%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

98.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
XLBI

-

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
XLBI

-

Промышленность

VAW
1.1%
XLBI

-

Здравоохранение

VAW
0.5%
XLBI

-

Технологии

VAW
0.1%
XLBI

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
XLBI

-

Энергетика

VAW
0.0%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

XLBI

-

Финансовые услуги

VAW

-

XLBI
98.9%

Недвижимость

VAW

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

VAW

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD

Доходность на риск

VAW vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

—

—

VAW vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и XLBI

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-10.62%

-51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.14%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.11%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.86%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

13.86%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

13.86%

+7.32%

Сравнение комиссий VAW и XLBI

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и XLBI

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VAW and XLBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.41% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор