Сравнение VAW с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VAW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.64% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VT
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. VT — Ранг доходности на риск
VAW
VT
Сравнение VAW c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.90 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.92 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.83 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -50.27% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.84% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -26.38% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -34.24% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.97% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.08% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.57% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VT
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.18% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.00% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 17.26% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.98% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.20% | +3.94% |