PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.01%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VAW charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 13.96%, а VT немного выше – 14.23%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.56% соответственно.

VAW

1 день
1.60%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
0.08%
С начала года
13.96%
1 год
20.50%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.01%
Всё время*
9.27%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VAW

Vanguard Materials ETF
$11.50M$10.04M$12.37M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам VAW и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.96%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VAW and VT is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.82

The correlation between VAW and VT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAW и VT

Секторы
VAW
VT

Сырьевые материалы

89.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Промышленность

0.6%
11.7%

Здравоохранение

0.5%
8.3%

Технологии

0.1%
31.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.5%

Энергетика

0.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Финансовые услуги

-

15.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

VAW
89.3%
VT
3.8%

Потребительский циклический сектор

VAW
9.5%
VT
9.0%

Промышленность

VAW
0.6%
VT
11.7%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VT
8.3%

Технологии

VAW
0.1%
VT
31.2%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VT
4.5%

Энергетика

VAW
0.0%
VT
3.6%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VT
7.4%

Финансовые услуги

VAW

-

VT
15.7%

Недвижимость

VAW

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

VAW

-

VT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VAW vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VAW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.83

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.64

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

10.98

-6.60

VAW vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VT

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-50.27%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.67%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-16.51%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-26.38%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-34.24%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.17%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.97%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.32%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VT

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.27%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

11.81%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.97%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.24%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

17.19%

+4.05%

Сравнение комиссий VAW и VT

VAW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VT

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.35%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.95%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs 10.01% for VAW. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VAW.

VT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.35% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while VT is Global Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор