PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с SETM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAW returned 11.22%/yr vs 25.14%/yr for SETM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности VAW и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 11.07%, а SETM немного выше – 11.16%.

VAW

1 день
-1.83%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.68%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.46%

SETM

1 день
-4.08%
1 месяц
-8.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
8.97%
1 год
95.17%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и SETM

2026 (YTD)202520242023
VAW
Vanguard Materials ETF		11.07%12.30%0.48%2.63%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		11.16%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between VAW and SETM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between VAW and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и SETM

Секторы
VAW
SETM

Сырьевые материалы

90.1%
76.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.1%
1.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Энергетика

0.0%
22.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
SETM
76.0%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
SETM

-

Промышленность

VAW
1.1%
SETM
1.0%

Здравоохранение

VAW
0.5%
SETM

-

Технологии

VAW
0.1%
SETM
0.1%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
SETM
0.1%

Энергетика

VAW
0.0%
SETM
22.9%

Коммуникационные услуги

VAW

-

SETM

-

Финансовые услуги

VAW

-

SETM

-

Недвижимость

VAW

-

SETM

-

Коммунальные услуги

VAW

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

VAW vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.05

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.41

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.70

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

10.56

-5.66

VAW vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и SETM

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-42.81%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-25.85%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-42.81%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-19.00%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-15.03%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

9.04%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и SETM

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.78%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

17.16%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

37.55%

-22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

46.69%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

37.23%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

37.23%

-16.00%

Сравнение комиссий VAW и SETM

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и SETM

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SETM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.41%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.39%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and SETM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.16%) compared to VAW (6.78%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs 11.22% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.39% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор