Сравнение VAW с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
VAW и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.73% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и CUT
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
VAW vs. CUT — Ранг доходности на риск
VAW
CUT
Сравнение VAW c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.21 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.17 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.23 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.58 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.21 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VAW и CUT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и CUT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и CUT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -70.03% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.98% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -31.21% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -45.76% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -19.09% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -15.20% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.72% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и CUT
Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеют волатильность 6.71% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.56% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.02% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 19.98% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.18% | +0.96% |