PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VMGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VMGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 9.98%/yr for VMGRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.33%/yr for VMGRX.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VASVX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.98% соответственно.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

VMGRX

1 день
-2.47%
1 месяц
3.91%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.13%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VMGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.57%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%

Correlation

The correlation between VASVX and VMGRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.76

The correlation between VASVX and VMGRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VASVX и VMGRX

Секторы
VASVX
VMGRX

Финансовые услуги

26.4%
4.2%

Промышленность

17.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
22.2%

Сырьевые материалы

9.8%
1.4%

Здравоохранение

9.5%
8.1%

Технологии

8.3%
25.5%

Недвижимость

5.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
15.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VMGRX
4.2%

Промышленность

VASVX
17.7%
VMGRX
17.9%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VMGRX
22.2%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VMGRX
1.4%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VMGRX
8.1%

Технологии

VASVX
8.3%
VMGRX
25.5%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VMGRX
1.6%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VMGRX
3.2%

Энергетика

VASVX
3.7%
VMGRX
3.3%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VMGRX
15.3%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VMGRX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV
Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с QQQ

Доходность на риск

VASVX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVMGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.46

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.75

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.46

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

1.43

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VMGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVMGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.46

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VMGRX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VMGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVMGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-71.74%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-19.09%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-26.85%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-39.71%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-39.71%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.47%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-24.49%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

6.11%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VMGRX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVMGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.09%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

15.26%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

19.08%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

23.25%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.32%

+0.14%

Сравнение комиссий VASVX и VMGRX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VMGRX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VMGRX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что меньше доходности VMGRX в 17.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.47%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VMGRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (5.09%) compared to VASVX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VMGRX's -71.74%.

VASVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VMGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор