PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		0.90%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.71% соответственно.

VASVX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.67%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.16%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий VASVX и ARFFX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
VASVX
Vanguard Selected Value Fund

Доходность на риск

VASVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.49

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.51

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

9.72

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.83

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между VASVX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и ARFFX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.20%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и ARFFX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-57.66%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.20%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.50%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-43.22%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.28%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.49%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и ARFFX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.43%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.26%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.27%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.61%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.88%

+2.55%