PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с FASPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у FASPX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.64% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ACLAXFASPX с NMAVX

Сравнение комиссий ARFFX и FASPX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXFASPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

6.47

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FASPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между ARFFX и FASPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и FASPX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности FASPX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и FASPX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и FASPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-70.11%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.26%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-34.53%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-48.02%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.29%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.87%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и FASPX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.16%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.82%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

22.61%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

20.66%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.98%

-2.10%