PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с IMBA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с IMBA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VASIX и IMBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASIX и IMBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		-1.27%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%3.73%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		-0.36%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%6.24%0.55%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IMBA.L с доходностью -0.36%.

VASIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.05%
1 год
6.51%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.39%
10 лет*
3.76%

IMBA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с IRTRVASIX с VWENX
Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с VPCIMBA.L с BBDCIMBA.L с CCLFXIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с REETIMBA.L с USRT

Сравнение комиссий VASIX и IMBA.L

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IMBA.L в 0.28%.

IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund

Доходность на риск

VASIX vs. IMBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c IMBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXIMBA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.84

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.17

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

4.58

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. IMBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IMBA.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и IMBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXIMBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.20

+0.90

Корреляция

Корреляция между VASIX и IMBA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и IMBA.L

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.30%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и IMBA.L

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке IMBA.L в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и IMBA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VASIXIMBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-18.05%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.56%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-17.67%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.06%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.54%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и IMBA.L

Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASIXIMBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.21%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.06%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

7.10%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.74%

-0.87%