Сравнение VASGX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.54% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VDIGX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VASGX
VDIGX
Сравнение VASGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.19 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.39 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.40 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 1.57 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.19 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VDIGX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VDIGX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -45.23% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.57% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -16.18% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -32.98% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.10% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -6.67% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.45% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VDIGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 7.66% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 14.50% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.85% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.69% | -2.25% |