PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с AAANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с AAANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) are both mutual funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while AAANX is a Tactical Allocation fund managed by Horizon Investments. Over the past 10 years, VASGX returned 10.71%/yr vs 10.68%/yr for AAANX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VASGX charges 0.14%/yr vs 1.14%/yr for AAANX.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и AAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у AAANX с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASGX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции AAANX немного отстают с 10.68%.

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%

AAANX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.89%
1 год
27.90%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и AAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		12.04%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%

Correlation

The correlation between VASGX and AAANX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.97

The correlation between VASGX and AAANX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Horizon Active Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VGTAAANX с VTSAXAAANX с VTIAAANX с VOOAAANX с SPTM

Доходность на риск

VASGX vs. AAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c AAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXAAANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.89

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.67

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.73

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. AAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAANX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и AAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXAAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VASGX и AAANX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AAANX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и AAANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXAAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-34.18%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.56%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-18.84%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.61%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-34.18%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.19%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.00%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.40%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и AAANX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.22%, в то время как у Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXAAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.11%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

13.60%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

15.96%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

17.59%

-4.11%

Сравнение комиссий VASGX и AAANX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AAANX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и AAANX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AAANX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		3.97%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VASGX and AAANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAANX has higher volatility (4.50%) compared to VASGX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs AAANX's -34.18%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и AAANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор