Сравнение AAANX с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAANX или SPTM.
Основные характеристики
| AAANX | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.47% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | 30.00% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 15.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.29% |
| Макс. просадка | -34.18% | -54.80% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между AAANX и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAANX и SPTM
С начала года, AAANX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции AAANX уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 8.09% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и SPTM
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAANX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и SPTM
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPTM в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 0.68% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 3.13% | 4.83% | 7.76% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и SPTM
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и SPTM
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.