PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAANX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с FNILX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAANX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между AAANX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAANX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83%
117.89%
AAANX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAANX:

-0.52

FNILX:

0.56

Коэф-т Сортино

AAANX:

-0.52

FNILX:

0.91

Коэф-т Омега

AAANX:

0.90

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAANX:

-0.40

FNILX:

0.58

Коэф-т Мартина

AAANX:

-1.01

FNILX:

2.24

Индекс Язвы

AAANX:

12.33%

FNILX:

4.94%

Дневная вол-ть

AAANX:

23.72%

FNILX:

19.59%

Макс. просадка

AAANX:

-37.94%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

AAANX:

-20.75%

FNILX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.35%.

AAANX

С начала года

-2.34%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-12.22%

5 лет

3.41%

10 лет

1.19%

FNILX

С начала года

-3.35%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

-4.47%

1 год

10.99%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAANX и FNILX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAANX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг риск-скорректированной доходности AAANX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAANX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAANX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52
0.56
AAANX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и FNILX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FNILX в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		0.81%0.79%0.77%1.08%0.70%0.49%0.67%0.78%0.57%0.89%1.77%0.14%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.13%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и FNILX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.75%
-7.71%
AAANX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и FNILX

Текущая волатильность для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) составляет 9.32%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что AAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.32%
11.28%
AAANX
FNILX