Сравнение AAANX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -1.15% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции AAANX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.75% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.40%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и VTI
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AAANX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AAANX
VTI
Сравнение AAANX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.16 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и VTI
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.50% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и VTI
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -55.45% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.92% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.36% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -35.00% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.39% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.08% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и VTI
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.41% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.75% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 19.02% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.40% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.28% | -0.76% |