PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS44053A3095
CUSIP44053A309
ЭмитентHorizon Investments
Дата выпуска30 янв. 2012 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Horizon Active Asset Allocation Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


1.14%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon Active Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
6.60%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAANX

Horizon Active Asset Allocation Fund

Популярные сравнения: AAANX с VGT, AAANX с t

Доходность

Horizon Active Asset Allocation Fund показал доход в 10.75% с начала года и 8.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Horizon Active Asset Allocation Fund составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.75%18.49%
1 месяц3.91%4.20%
6 месяцев5.56%6.60%
1 год8.76%15.43%
5 лет (среднегодовая)8.01%11.59%
10 лет (среднегодовая)6.39%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.49%5.78%3.93%-2.37%-4.17%-2.77%8.22%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund
0.59
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Horizon Active Asset Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
1.00
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.13$0.13$2.19$0.91$0.09$0.80$1.57$0.10$0.35$0.59$0.93$0.31

Дивидендный доход

0.97%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%3.13%4.83%7.76%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.44
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2012$0.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.44%
-5.15%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Horizon Active Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-24.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-20.35%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-18.22%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.435
-8.8%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.113

График волатильности

Текущая волатильность Horizon Active Asset Allocation Fund составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.00%
2.92%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)