PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS44053A3095
CUSIP44053A309
ЭмитентHorizon Investments
Дата выпуска30 янв. 2012 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAANX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Active Asset Allocation Fund

Популярные сравнения: AAANX с VGT, AAANX с t, AAANX с HUSV, AAANX с FNILX, AAANX с PRWCX, AAANX с SPTM, AAANX с VOO, AAANX с VTI, AAANX с VTSAX, AAANX с VASGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon Active Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
184.68%
319.46%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Horizon Active Asset Allocation Fund показал доход в 10.46% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Horizon Active Asset Allocation Fund составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.46%15.41%
1 месяц0.26%0.33%
6 месяцев10.78%13.74%
1 год16.95%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.66%13.11%
10 лет (среднегодовая)7.50%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%4.59%3.16%-4.06%4.44%1.66%10.46%
20234.75%-4.38%2.08%0.57%-0.49%5.78%3.93%-2.37%-4.17%-2.77%8.22%5.87%17.25%
2022-5.20%-2.89%2.31%-7.41%1.57%-8.27%6.82%-3.86%-9.27%8.14%6.27%-4.58%-16.99%
20210.87%4.01%2.89%3.14%1.10%0.51%1.28%2.65%-4.85%6.51%-2.12%4.07%21.42%
2020-1.86%-8.06%-13.93%11.79%5.36%0.42%4.73%6.45%-3.18%-2.43%12.83%5.07%14.69%
20199.02%1.79%0.59%2.83%-7.61%6.66%0.41%-2.78%1.68%2.15%2.19%2.91%20.60%
20187.08%-2.94%-2.34%-0.23%1.32%-0.15%2.84%2.98%-0.43%-9.02%1.44%-8.63%-8.92%
20172.05%3.27%0.89%1.85%2.29%-0.23%2.40%0.15%2.34%2.51%2.01%0.74%22.20%
2016-5.41%-1.31%6.93%0.44%0.53%0.26%3.51%-0.68%-0.00%-2.56%1.23%2.02%4.55%
2015-2.55%5.66%-1.68%0.73%0.16%-1.78%1.64%-7.03%-3.48%7.74%0.17%-3.00%-4.20%
2014-3.50%4.14%-0.75%-0.25%1.42%1.98%-1.54%3.12%-1.43%1.94%1.67%-0.78%5.92%
20135.10%0.47%3.53%2.60%1.57%-1.72%4.64%-2.93%3.28%4.26%2.24%1.49%27.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAANX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAANX, с текущим значением в 5555
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAANX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAANX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAANX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAANX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAANX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAANX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Horizon Active Asset Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.82
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.11$0.11$0.13$2.19$0.91$0.09$0.80$1.57$0.10$0.35$0.59$0.93

Дивидендный доход

0.70%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%3.13%4.83%7.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.44$0.59
2013$0.93$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.26%
-2.86%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Horizon Active Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Horizon Active Asset Allocation Fund составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-24.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.531
-20.35%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-18.22%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.435
-8.79%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Horizon Active Asset Allocation Fund составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.94%
2.76%
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)