PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44053A3095

CUSIP

44053A309

Эмитент

Horizon Investments

Дата выпуска

30 янв. 2012 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAANX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Популярные сравнения:
AAANX с HUSV AAANX с VGT AAANX с FNILX AAANX с t AAANX с VOO AAANX с VASGX AAANX с VTSAX AAANX с SPTM AAANX с VTI AAANX с PRWCX
Популярные сравнения:
AAANX с HUSV AAANX с VGT AAANX с FNILX AAANX с t AAANX с VOO AAANX с VASGX AAANX с VTSAX AAANX с SPTM AAANX с VTI AAANX с PRWCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) показал доход в 1.06% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAANX составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AAANX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-2.21%

1 год

5.32%

3 года

7.68%

5 лет

10.98%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.87%-1.76%-4.71%-0.31%5.27%1.06%
2024-0.21%4.59%3.16%-4.06%4.44%1.66%1.18%1.74%1.08%-2.13%4.04%-3.23%12.44%
20234.75%-4.38%2.08%0.57%-0.49%5.78%3.93%-2.37%-4.17%-2.77%8.22%5.87%17.25%
2022-5.20%-2.89%2.30%-7.41%1.57%-8.27%6.82%-3.86%-9.27%8.14%6.27%-4.58%-16.99%
20210.87%4.00%2.89%3.14%1.10%0.51%1.28%2.65%-4.85%6.51%-2.12%4.08%21.42%
2020-1.86%-8.06%-13.93%11.79%5.36%0.43%4.73%6.45%-3.18%-2.43%12.83%5.07%14.69%
20199.01%1.79%0.59%2.83%-7.61%6.66%0.41%-2.78%1.68%2.15%2.19%2.91%20.60%
20187.08%-2.94%-2.35%-0.23%1.32%-0.15%2.84%2.99%-0.43%-9.03%1.44%-8.63%-8.91%
20172.05%3.27%0.89%1.85%2.29%-0.23%2.40%0.15%2.34%2.51%2.01%0.74%22.20%
2016-5.41%-1.31%6.93%0.44%0.53%0.26%3.51%-0.68%0.00%-2.56%1.23%2.02%4.55%
2015-2.55%5.66%-1.68%0.73%0.16%-1.77%1.64%-7.03%-3.48%7.74%0.17%-3.01%-4.21%
2014-3.50%4.14%-0.74%-0.25%1.42%1.98%-1.54%3.12%-1.43%1.94%1.67%-0.79%5.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAANX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAANX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Horizon Active Asset Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.44$0.11$0.13$2.19$0.91$0.09$0.80$1.57$0.10$0.35$0.59

Дивидендный доход

18.24%18.43%0.77%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%3.13%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.15$0.44$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Horizon Active Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Horizon Active Asset Allocation Fund составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-24.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.531
-20.35%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-18.84%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-18.23%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.435
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...