Сравнение VARBX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VARBX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VARBX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.45% против 11.29% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VARBX и QLENX
VARBX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
VARBX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
VARBX
QLENX
Сравнение VARBX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 2.28 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 2.96 | +3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.47 | +0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 3.05 | +5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 11.90 | +25.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 2.28 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 2.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VARBX и QLENX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и QLENX
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и QLENX
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VARBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -38.50% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -6.50% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -17.19% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -38.50% | +33.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.62% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -7.54% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.66% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и QLENX
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VARBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.93% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 4.92% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 8.65% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 10.21% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.55% | -7.20% |