Сравнение VARBX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VARBX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VARBX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.05% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VARBX и DODIX
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VARBX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VARBX
DODIX
Сравнение VARBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 1.17 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 1.67 | +5.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 1.88 | +6.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 5.55 | +32.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 1.17 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.25 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.69 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VARBX и DODIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и DODIX
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и DODIX
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VARBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -16.89% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -2.94% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -16.89% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -16.89% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.50% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.99% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и DODIX
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VARBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.82% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.80% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 4.60% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.52% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.42% | -1.07% |