Сравнение VARBX с DODIX
VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VARBX is a Event Driven fund managed by First Trust, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, VARBX returned 3.78%/yr vs 2.88%/yr for DODIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VARBX charges 1.81%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности VARBX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.88% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.78%
DODIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам VARBX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 1.90% | 6.06% | 5.52% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.43% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between VARBX and DODIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between VARBX and DODIX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VARBX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VARBX
DODIX
Сравнение VARBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VARBX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.25 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.79 | 1.74 | +9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.25 | 4.97 | +50.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VARBX и DODIX
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VARBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -16.89% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.17% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -5.68% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -16.89% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -16.89% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.50% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.11% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и DODIX
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.26%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VARBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.11% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 3.07% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 4.06% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 5.57% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.46% | -1.92% |
Сравнение комиссий VARBX и DODIX
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и DODIX
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.93% | 6.04% | 6.29% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
VARBX and DODIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.11%) compared to VARBX (0.26%). In terms of maximum drawdown, VARBX dropped -5.12% vs DODIX's -16.89%.
VARBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VARBX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор