PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%0.68%2.75%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 1.32% против 14.75% соответственно.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с JMSIXVANTX с BATVXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FHMIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий VANTX и JUEMX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

VANTX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.66

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.08

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.99

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.10

Корреляция

Корреляция между VANTX и JUEMX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и JUEMX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и JUEMX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-33.37%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-11.90%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-24.52%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-33.37%

+22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-9.29%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.11%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.24%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.56%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.55%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.60%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.41%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

18.56%

-15.29%