PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A07550

CUSIP

4812A0755

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

15 февр. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VANTX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

Популярные сравнения:
VANTX с VTEB
Популярные сравнения:
VANTX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) показал доход в -1.10% с начала года и 1.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VANTX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VANTX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.93%

1 год

1.52%

3 года

1.64%

5 лет

0.43%

10 лет

1.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VANTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.13%0.91%-1.29%-0.49%-0.35%-1.10%
2024-0.23%0.09%-0.06%-0.82%-0.20%1.21%0.73%0.57%0.88%-1.12%1.20%-0.83%1.40%
20232.08%-1.78%1.77%-0.25%-0.71%0.69%0.22%-0.89%-2.30%-0.74%4.82%1.95%4.75%
2022-2.47%-0.45%-2.53%-1.98%1.25%-0.93%2.19%-1.84%-2.64%-0.31%3.29%0.35%-6.10%
20210.56%-1.42%0.29%0.78%0.27%0.13%0.70%-0.30%-0.71%-0.30%0.42%0.13%0.52%
20201.59%1.00%-3.26%-1.75%2.84%0.73%1.30%-0.43%-0.15%-0.29%1.30%0.57%3.38%
20190.66%0.36%1.39%0.19%1.21%0.18%0.89%1.17%-0.99%0.16%0.16%0.14%5.63%
2018-0.95%-0.18%0.09%-0.19%0.68%0.09%0.22%-0.08%-0.54%-0.53%1.14%0.97%0.71%
20170.24%0.54%0.25%0.54%0.96%-0.33%0.38%0.52%-0.35%-0.06%-0.64%0.68%2.75%
20161.09%0.07%0.11%0.52%-0.04%1.21%-0.06%-0.07%-0.34%-0.89%-2.79%0.90%-0.33%
20151.10%-0.74%0.11%-0.32%-0.31%-0.16%0.56%0.11%0.54%0.28%0.11%0.55%1.84%
20141.24%0.82%-0.41%1.09%0.67%-0.00%0.14%0.81%-0.15%0.26%-0.03%0.17%4.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VANTX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VANTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VANTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan New York Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.20$0.17$0.13$0.12$0.12$0.14$0.19$0.20$0.21$0.29$0.28

Дивидендный доход

3.34%3.11%2.56%1.99%1.67%1.73%2.07%2.78%2.88%3.08%4.11%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.19
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.29
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 10.94%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan New York Tax Free Bond Fund составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.94%25 янв. 2021 г.44325 окт. 2022 г.———
-10.44%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.193
-6.66%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.567 янв. 2009 г.81
-5.55%11 мар. 2004 г.4513 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.120
-5.25%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.12212 июл. 2011 г.217
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...