PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide monthly dividends that are excluded from gross income for federal income tax purposes and are exempt from New York State and New York City personal income taxes; it also seeks to protect the value of the investors' investment. The fund normally invests at least 80% of the value of its assets in municipal obligations whose interest payments are excluded from gross income for federal income tax purposes and exempt from New York State and New York City personal income taxes, and not subject to the federal alternative minimum tax on individuals. The average weighted maturity of its portfolio will be between three and twelve years.

ISIN
US4812A07550
CUSIP
4812A0755
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
15 февр. 2001 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с JLGMXVANTX с JEPIXVANTX с ATOIXVANTX с JMSIXVANTX с DFSMXVANTX с JHEQXVANTX с APUSXVANTX с BATVXVANTX с FSMUX

Доходность

График доходности VANTX

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции VANTX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VANTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) показал доход в 1.15% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VANTX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

1 день
0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.51%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.43%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность VANTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VANTX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.57%1.05%-2.17%1.12%0.30%0.31%1.15%
20250.12%0.90%-1.56%-0.49%-0.35%0.63%-0.37%0.62%2.06%0.91%0.28%0.11%2.86%
2024-0.23%0.09%-0.06%-0.82%-0.21%1.21%0.73%0.58%0.89%-1.12%1.21%-0.84%1.42%
20232.09%-1.79%1.78%-0.24%-0.72%0.69%0.21%-0.89%-2.30%-0.74%4.83%1.95%4.76%
2022-2.47%-0.44%-2.54%-1.98%1.26%-0.93%2.19%-1.84%-2.64%-0.30%3.28%0.35%-6.09%
20210.56%-1.43%0.28%0.77%0.27%0.13%0.69%-0.30%-0.71%-0.30%0.42%0.12%0.49%

Метрики бенчмарка

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 2.71%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2001.

  • This fund captured 7.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.71%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
7.80%
Участие в снижении
-2.66%

Комиссия

Комиссия VANTX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VANTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск VANTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VANTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.01

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.71

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.36

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.69

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

12.34

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan New York Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.17$0.13$0.11$0.12$0.14$0.18$0.20$0.21$0.29

Дивидендный доход

3.12%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.07
2025$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 10.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan New York Tax Free Bond Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-10.44%март 2020 г.
10d8mo 25d
9mo 5dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-10.27%окт. 2022 г.
1y 3mo1y 11mo
3y 2moиюль 2021 г. - окт. 2024 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.66%окт. 2008 г.
1mo 4d2mo 23d
3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 2004 года2004
-5.55%май 2004 г.
2mo 3d8mo 13d
10mo 16dмарт 2004 г. - янв. 2005 г.
Откат 2011 года2011
-5.25%янв. 2011 г.
4mo 15d5mo 29d
10mo 14dсент. 2010 г. - июль 2011 г.

Показатели просадок

VANTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-56.78%

+46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-9.10%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-18.90%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-25.43%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-33.92%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.97%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-10.72%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.97%

-1.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с VANTX

Добавьте JPMorgan New York Tax Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с VANTX