PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%1.03%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с JMSIXVANTX с BATVXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FHMIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий VANTX и JEPIX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

VANTX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.51

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.77

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.41

Корреляция

Корреляция между VANTX и JEPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и JEPIX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и JEPIX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-32.63%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-10.49%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-13.67%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.53%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.19%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.27%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.12%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.74%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

13.80%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

11.41%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

14.85%

-11.58%