PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%0.68%2.75%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.95% соответственно.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с FSMUXVANTX с APUSXVANTX с ATOIXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с JEPIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий VANTX и JMSIX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

VANTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.03

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.57

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.47

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

13.07

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.03

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между VANTX и JMSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и JMSIX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и JMSIX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-18.40%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.64%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-11.39%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-18.40%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.28%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.60%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и JMSIX

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.77%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.67%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.59%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

3.69%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

3.85%

-0.58%