Сравнение VANTX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VANTX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VANTX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | -0.59% | 2.86% | 1.42% | 4.76% | -6.09% | 0.49% | 3.39% | 5.65% | 0.68% | 2.75% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.73% соответственно.
VANTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VANTX и ATOIX
VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VANTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VANTX
ATOIX
Сравнение VANTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VANTX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.34 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 16.90 | -15.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 10.74 | -9.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 32.23 | -31.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 91.90 | -89.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VANTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.34 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.69 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.24 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.45 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между VANTX и ATOIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VANTX и ATOIX
Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 3.11% | 3.11% | 3.13% | 2.57% | 2.00% | 1.65% | 1.73% | 2.09% | 2.75% | 2.88% | 3.08% | 4.11% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VANTX и ATOIX
Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VANTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -1.46% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -0.10% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -0.37% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -0.43% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.10% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.06% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.03% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VANTX и ATOIX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VANTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.65% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 0.92% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 0.81% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 0.78% | +2.49% |