Сравнение VANTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VANTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VANTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | -0.59% | 2.86% | 1.42% | 4.76% | -6.09% | 0.49% | 3.39% | 5.65% | 0.68% | 2.75% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.09% соответственно.
VANTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VANTX и VTEB
VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
VANTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VANTX
VTEB
Сравнение VANTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VANTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.69 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VANTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.45 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VANTX и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VANTX и VTEB
Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 3.11% | 3.11% | 3.13% | 2.57% | 2.00% | 1.65% | 1.73% | 2.09% | 2.75% | 2.88% | 3.08% | 4.11% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VANTX и VTEB
Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VANTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -17.00% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -3.45% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -12.64% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -17.00% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.35% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.17% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VANTX и VTEB
Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VANTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.87% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.00% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 3.88% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.25% | -1.98% |