PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VANTX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с VTEB

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VANTX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между VANTX и VTEB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VANTX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81%
0.84%
VANTX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VANTX:

0.86

VTEB:

0.66

Коэф-т Сортино

VANTX:

1.20

VTEB:

0.94

Коэф-т Омега

VANTX:

1.18

VTEB:

1.12

Коэф-т Кальмара

VANTX:

0.56

VTEB:

0.53

Коэф-т Мартина

VANTX:

2.87

VTEB:

2.43

Индекс Язвы

VANTX:

0.83%

VTEB:

1.01%

Дневная вол-ть

VANTX:

2.77%

VTEB:

3.71%

Макс. просадка

VANTX:

-10.94%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

VANTX:

-1.14%

VTEB:

-1.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VANTX показывает доходность 0.44%, а VTEB немного выше – 0.46%.

VANTX

С начала года

0.44%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.81%

1 год

2.23%

5 лет

0.56%

10 лет

1.34%

VTEB

С начала года

0.46%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.84%

1 год

2.53%

5 лет

0.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VANTX и VTEB

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
График комиссии VANTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VANTX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг риск-скорректированной доходности VANTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VANTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VANTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VANTX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.860.66
Коэффициент Сортино VANTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.200.94
Коэффициент Омега VANTX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.12
Коэффициент Кальмара VANTX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.560.53
Коэффициент Мартина VANTX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.872.43
VANTX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.86
0.66
VANTX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и VTEB

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.15%3.11%2.78%1.99%1.67%1.73%2.07%3.00%2.88%2.90%3.11%3.19%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.14%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и VTEB

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.14%
-1.14%
VANTX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и VTEB

Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89%
1.14%
VANTX
VTEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab