PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%0.68%2.75%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 1.32% против 8.72% соответственно.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с JMSIXVANTX с BATVXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FHMIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий VANTX и JHEQX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

VANTX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.72

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.07

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

4.43

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между VANTX и JHEQX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и JHEQX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и JHEQX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-18.85%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-6.92%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-14.34%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-18.85%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.19%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.16%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.67%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.81%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

5.56%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

10.23%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

8.89%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

9.41%

-6.14%