PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%3.15%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FSMUXVANTX с JMSIXVANTX с LSMSX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий VANTX и JEPAX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

VANTX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.49

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.80

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.79

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.66

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Корреляция

Корреляция между VANTX и JEPAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и JEPAX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и JEPAX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-32.69%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-10.43%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-13.74%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.53%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.05%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.26%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.15%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.78%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

13.79%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

11.43%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

15.04%

-11.77%