Сравнение VAMO с TRTY
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. VAMO is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 11.41%/yr vs 6.54%/yr for TRTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 9.21%.
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -14.15% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 9.21% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
Correlation
The correlation between VAMO and TRTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between VAMO and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. TRTY — Ранг доходности на риск
VAMO
TRTY
Сравнение VAMO c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.66 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 12.97 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и TRTY
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -22.35% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -5.49% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -9.25% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -13.72% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.13% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.54% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и TRTY
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.08%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.37% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.46% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 10.02% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 10.55% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.40% | +7.69% |
Сравнение комиссий VAMO и TRTY
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и TRTY
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TRTY в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and TRTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (2.37%) compared to VAMO (2.08%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, VAMO leads with 11.41% vs 6.54% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 11.41% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.61% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор