PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с TOKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с TOKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Cannabis ETF (TOKE).

VAMO и TOKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и TOKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и TOKE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%1.76%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		-14.29%21.18%-6.39%-9.28%-45.07%-12.91%1.52%-37.55%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TOKE с доходностью -14.29%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

TOKE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-17.35%
1 год
20.81%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Cambria Cannabis ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с TOKE:
TOKE с MSOSTOKE с YOLOTOKE с VOOTOKE с DB.VTOKE с QQQJTOKE с SPYDTOKE с XLP

Сравнение комиссий VAMO и TOKE

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TOKE в 0.42%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
TOKE
Cambria Cannabis ETF

Доходность на риск

VAMO vs. TOKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TOKE
Ранг доходности на риск TOKE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOKE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c TOKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOTOKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.48

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.19

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

0.70

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

1.56

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. TOKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TOKE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и TOKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOTOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.48

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между VAMO и TOKE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и TOKE

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TOKE в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		1.06%0.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и TOKE

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и TOKE.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOTOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-83.27%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-26.30%

+20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-78.40%

+61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-77.02%

+74.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-60.97%

+50.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

11.86%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и TOKE

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Cannabis ETF (TOKE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOTOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.28%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

30.85%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

43.84%

-32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

32.60%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

36.02%

-17.94%