Сравнение TOKE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
TOKE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TOKE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOKE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | -14.29% | 21.18% | -6.39% | -9.28% | -45.07% | -12.91% | 1.52% | -37.55% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TOKE показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
TOKE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOKE и SPYD
TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
TOKE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
TOKE
SPYD
Сравнение TOKE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOKE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOKE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TOKE и SPYD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOKE и SPYD
Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | 1.06% | 0.91% | 6.62% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок TOKE и SPYD
Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOKE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.27% | -46.42% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -12.35% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -22.25% | -56.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -4.70% | -72.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.97% | -6.24% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 3.47% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOKE и SPYD
Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOKE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.03% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 8.61% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 15.67% | +28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.24% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 19.80% | +16.22% |