PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOKE с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOKE с SPYD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

TOKE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOKE или SPYD.

Корреляция

Корреляция между TOKE и SPYD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOKE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOKE:

-0.84

SPYD:

0.60

Коэф-т Сортино

TOKE:

-0.99

SPYD:

0.96

Коэф-т Омега

TOKE:

0.87

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOKE:

-0.30

SPYD:

0.62

Коэф-т Мартина

TOKE:

-1.29

SPYD:

1.94

Индекс Язвы

TOKE:

19.08%

SPYD:

5.11%

Дневная вол-ть

TOKE:

31.68%

SPYD:

15.65%

Макс. просадка

TOKE:

-83.27%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

TOKE:

-79.77%

SPYD:

-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 1.03%.

TOKE

С начала года

-8.57%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-25.69%

5 лет

-13.58%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

1.03%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

9.22%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TOKE и SPYD

TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

TOKE
Cambria Cannabis ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOKE
Ранг риск-скорректированной доходности TOKE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOKE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и SPYD

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPYD в 4.41%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TOKE
Cambria Cannabis ETF		5.90%6.63%4.21%2.12%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.41%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и SPYD

Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и SPYD

Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...