Сравнение TOKE с MSOS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TOKE с MSOS

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).

TOKE и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOKE или MSOS.

Корреляция

Корреляция между TOKE и MSOS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOKE и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TOKE

MSOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOKE:

-0.92

MSOS:

-1.02

Коэф-т Сортино

TOKE:

-1.27

MSOS:

-2.04

Коэф-т Омега

TOKE:

0.84

MSOS:

0.75

Коэф-т Кальмара

TOKE:

-0.38

MSOS:

-0.80

Коэф-т Мартина

TOKE:

-1.82

MSOS:

-1.54

Индекс Язвы

TOKE:

16.98%

MSOS:

50.01%

Дневная вол-ть

TOKE:

33.61%

MSOS:

75.74%

Макс. просадка

TOKE:

-81.73%

MSOS:

-95.75%

Текущая просадка

TOKE:

-81.73%

MSOS:

-95.75%

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -17.48%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -38.58%.

TOKE

С начала года

-17.48%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

-27.01%

1 год

-34.41%

5 лет

-12.04%

10 лет

N/A

MSOS

С начала года

-38.58%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-67.04%

1 год

-77.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TOKE и MSOS

TOKE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

MSOS: 0.74%

TOKE

Cambria Cannabis ETF

TOKE: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и MSOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOKE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOKE c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TOKE: -0.92

MSOS: -1.02

Коэффициент Сортино

TOKE: -1.27

MSOS: -2.04

Коэффициент Омега

TOKE: 0.84

MSOS: 0.75

Коэффициент Кальмара

TOKE: -0.38

MSOS: -0.80

Коэффициент Мартина

TOKE: -1.82

MSOS: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSOS равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TOKE

MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и MSOS

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TOKE Cambria Cannabis ETF	6.54%	6.63%	4.21%	2.12%	3.54%	4.33%	2.26%
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и MSOS

Максимальная просадка TOKE за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки MSOS в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TOKE

MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и MSOS

Текущая волатильность для Cambria Cannabis ETF (TOKE) составляет 6.18%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TOKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TOKE

MSOS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TOKE с MSOS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TOKE и MSOS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOKE и MSOS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и MSOS

TOKE

MSOS

Сравнение TOKE c MSOS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и MSOS

Просадки

Сравнение просадок TOKE и MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и MSOS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество