Сравнение TOKE с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
TOKE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TOKE и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOKE и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | -14.29% | 21.18% | -6.39% | -9.28% | -45.07% | -12.91% | 1.52% | -37.55% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TOKE показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%.
TOKE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOKE и XLP
TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
TOKE vs. XLP — Ранг доходности на риск
TOKE
XLP
Сравнение TOKE c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOKE | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.62 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOKE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.49 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.43 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TOKE и XLP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOKE и XLP
Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | 1.06% | 0.91% | 6.62% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TOKE и XLP
Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOKE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.27% | -35.90% | -47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -9.69% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -16.30% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -8.99% | -68.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.97% | -7.06% | -53.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 4.06% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOKE и XLP
Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOKE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.86% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 9.36% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 13.83% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.14% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 14.69% | +21.33% |