PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOKE с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOKE с XLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

TOKE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOKE или XLP.

Корреляция

Корреляция между TOKE и XLP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOKE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOKE:

-0.80

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

TOKE:

-0.92

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

TOKE:

0.88

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

TOKE:

-0.28

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

TOKE:

-1.26

XLP:

2.60

Индекс Язвы

TOKE:

18.70%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

TOKE:

31.77%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

TOKE:

-83.27%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

TOKE:

-80.17%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.47%.

TOKE

С начала года

-10.41%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-12.46%

1 год

-24.32%

5 лет

-13.04%

10 лет

N/A

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.75%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TOKE и XLP

TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.

TOKE
Cambria Cannabis ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOKE
Ранг риск-скорректированной доходности TOKE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOKE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и XLP

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOKE
Cambria Cannabis ETF		6.03%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и XLP

Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и XLP

Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...