Сравнение TOKE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOKE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TOKE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOKE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | -14.29% | 21.18% | -6.39% | -9.28% | -45.07% | -12.91% | 1.52% | -37.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TOKE показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TOKE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOKE и VOO
TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TOKE vs. VOO — Ранг доходности на риск
TOKE
VOO
Сравнение TOKE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOKE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.31 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOKE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.71 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.83 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TOKE и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOKE и VOO
Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | 1.06% | 0.91% | 6.62% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TOKE и VOO
Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOKE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.27% | -33.99% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -11.98% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -24.52% | -53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -5.55% | -71.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.97% | -3.72% | -57.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.55% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOKE и VOO
Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOKE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.34% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 9.47% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 18.11% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.82% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 17.99% | +18.03% |