PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOKE с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOKE с QQQJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

TOKE и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOKE или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между TOKE и QQQJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOKE и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOKE:

-0.84

QQQJ:

0.51

Коэф-т Сортино

TOKE:

-0.99

QQQJ:

0.93

Коэф-т Омега

TOKE:

0.87

QQQJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TOKE:

-0.30

QQQJ:

0.45

Коэф-т Мартина

TOKE:

-1.29

QQQJ:

1.95

Индекс Язвы

TOKE:

19.08%

QQQJ:

6.26%

Дневная вол-ть

TOKE:

31.68%

QQQJ:

21.97%

Макс. просадка

TOKE:

-83.27%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

TOKE:

-79.77%

QQQJ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 1.38%.

TOKE

С начала года

-8.58%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-26.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

N/A

QQQJ

С начала года

1.38%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

2.83%

1 год

11.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TOKE и QQQJ

TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

TOKE
Cambria Cannabis ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOKE
Ранг риск-скорректированной доходности TOKE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOKE c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и QQQJ

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности QQQJ в 0.68%

TTM202420232022202120202019
TOKE
Cambria Cannabis ETF		5.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.68%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и QQQJ

Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и QQQJ

Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...