PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с SPVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. VAMO is actively managed, while SPVM is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 11.97%/yr for SPVM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.97% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

SPVM

1 день
1.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.62%
1 год
30.39%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.40%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between VAMO and SPVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.55

The correlation between VAMO and SPVM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAMO и SPVM

Секторы
VAMO
SPVM

Финансовые услуги

38.8%
37.0%

Энергетика

34.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

33.5%
6.3%

Промышленность

21.4%
4.4%

Здравоохранение

17.5%
6.3%

Технологии

8.3%
5.3%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.6%

Коммунальные услуги

1.6%
14.2%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
SPVM
37.0%

Энергетика

VAMO
34.0%
SPVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
SPVM
6.3%

Промышленность

VAMO
21.4%
SPVM
4.4%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
SPVM
6.3%

Технологии

VAMO
8.3%
SPVM
5.3%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
SPVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
SPVM
4.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
SPVM
6.6%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
SPVM
14.2%

Недвижимость

VAMO

-

SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

VAMO vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.63

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.74

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.65

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

17.69

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VAMO и SPVM

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-45.35%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-6.57%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-18.66%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-19.48%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-45.35%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-4.99%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и SPVM

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.66%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.78%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.57%

-1.48%

Сравнение комиссий VAMO и SPVM

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и SPVM

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.89%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and SPVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (2.90%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.97% vs 5.68% for VAMO. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.97% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

SPVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор