PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с RFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, VAMO returned 19.73% vs 27.92% for RFLR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 9.61%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и RFLR

2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%2.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%11.81%2.29%

Correlation

The correlation between VAMO and RFLR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between VAMO and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAMO и RFLR

Секторы
VAMO
RFLR

Финансовые услуги

38.8%
17.0%

Энергетика

34.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

33.5%
9.7%

Промышленность

21.4%
14.7%

Здравоохранение

17.5%
15.4%

Технологии

8.3%
16.3%

Сырьевые материалы

7.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Недвижимость

-

6.3%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
RFLR
17.0%

Энергетика

VAMO
34.0%
RFLR
6.2%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
RFLR
9.7%

Промышленность

VAMO
21.4%
RFLR
14.7%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
RFLR
15.4%

Технологии

VAMO
8.3%
RFLR
16.3%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
RFLR
4.3%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
RFLR
2.5%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
RFLR
1.9%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
RFLR
2.5%

Недвижимость

VAMO

-

RFLR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с PHDGRFLR с TRIO

Доходность на риск

VAMO vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMORFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.26

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

17.08

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMORFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.16

-0.91

Просадки

Сравнение просадок VAMO и RFLR

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMORFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-15.48%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-5.79%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.84%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и RFLR

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.83%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMORFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.80%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.45%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.30%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.23%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.23%

+5.86%

Сравнение комиссий VAMO и RFLR

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и RFLR

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности RFLR в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and RFLR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 19.73% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.61% for RFLR.

VAMO is categorized as Momentum, while RFLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор