PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с RFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR).

VAMO и RFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. RFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и RFLR

2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%2.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		2.50%11.81%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

RFLR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.43%
С начала года
2.50%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с FFTYRFLR с MSTBRFLR с KSPYRFLR с PHDGRFLR с BALT

Сравнение комиссий VAMO и RFLR

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF

Доходность на риск

VAMO vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMORFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.66

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.93

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

12.87

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMORFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.89

-0.64

Корреляция

Корреляция между VAMO и RFLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и RFLR

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RFLR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.65%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и RFLR

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и RFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMORFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-15.48%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-5.79%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.76%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.20%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и RFLR

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMORFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.46%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.66%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.21%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

12.32%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

12.32%

+5.76%