PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с PSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both Momentum funds. VAMO is actively managed, while PSL is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 7.82%/yr for PSL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.82% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

PSL

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.19%
1 год
-0.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.95%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between VAMO and PSL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов VAMO и PSL

Секторы
VAMO
PSL

Финансовые услуги

38.8%
1.8%

Энергетика

34.0%

-

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.9%

Промышленность

21.4%
1.5%

Здравоохранение

17.5%

-

Технологии

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%
85.9%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
PSL
1.8%

Энергетика

VAMO
34.0%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
PSL
10.9%

Промышленность

VAMO
21.4%
PSL
1.5%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
PSL

-

Технологии

VAMO
8.3%
PSL

-

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
PSL

-

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
PSL
85.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
PSL

-

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
PSL

-

Недвижимость

VAMO

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

VAMO vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.04

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.03

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.04

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-0.08

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.04

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VAMO и PSL

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, примерно равная максимальной просадке PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-41.58%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-13.64%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-13.64%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-22.35%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-34.67%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-6.54%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-5.82%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.10%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и PSL

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.50%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.76%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.15%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.49%

+1.60%

Сравнение комиссий VAMO и PSL

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и PSL

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and PSL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (3.08%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.82% vs 5.68% for VAMO. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.82% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.60% for PSL.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор