PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с MYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).

VAMO и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и MYLD

2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%7.26%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 5.40%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG

Сравнение комиссий VAMO и MYLD

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

VAMO vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOMYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.18

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.77

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.84

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

6.16

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MYLD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между VAMO и MYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и MYLD

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MYLD в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и MYLD

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и MYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-28.23%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-14.99%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.88%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.32%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.48%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и MYLD

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.92%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

13.16%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

23.08%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

20.29%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.29%

-2.21%