PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAMO с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAMO и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и MAXJ


2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%8.05%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.


VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Value and Momentum ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Сравнение комиссий VAMO и MAXJ

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.


Доходность на риск

VAMO vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAMOMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.86

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.70

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.73

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

13.87

-0.87

VAMO vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAMOMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.43

-1.18

Корреляция

Корреляция между VAMO и MAXJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и MAXJ

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и MAXJ

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и MAXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


VAMOMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-6.35%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-3.88%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.79%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-0.61%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.76%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и MAXJ

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VAMOMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.32%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

1.95%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

5.67%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

5.50%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

5.50%

+12.58%