Сравнение VAMO с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
VAMO и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 8.05% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и MAXJ
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
VAMO vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
VAMO
MAXJ
Сравнение VAMO c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.70 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.73 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.87 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.43 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и MAXJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и MAXJ
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и MAXJ
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -6.35% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -3.88% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.79% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -0.61% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.76% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и MAXJ
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.32% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 1.95% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.67% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 5.50% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 5.50% | +12.58% |