PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

VAMO и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-2.61%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий VAMO и HEGD

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF

Доходность на риск

VAMO vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.47

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.08

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.89

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.91

-0.66

Корреляция

Корреляция между VAMO и HEGD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и HEGD

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и HEGD

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-14.56%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-4.39%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-14.56%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.15%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.76%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.14%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и HEGD

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.21%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

4.93%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

8.00%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

9.41%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

9.40%

+8.68%