PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. VAMO is actively managed, while HEDG is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и HEDG

2026 (YTD)2025
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%2.97%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between VAMO and HEDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов VAMO и HEDG

Секторы
VAMO
HEDG

Финансовые услуги

38.8%
11.9%

Энергетика

34.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.1%

Промышленность

21.4%
8.1%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Технологии

8.3%
36.2%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
HEDG
11.9%

Энергетика

VAMO
34.0%
HEDG
3.5%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
HEDG
10.1%

Промышленность

VAMO
21.4%
HEDG
8.1%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
HEDG
8.4%

Технологии

VAMO
8.3%
HEDG
36.2%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
HEDG
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
HEDG
4.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
HEDG
10.9%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
HEDG
2.3%

Недвижимость

VAMO

-

HEDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

VAMO vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.52

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VAMO и HEDG

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-3.85%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.23%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-0.39%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

5.90%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

5.90%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

5.90%

+12.19%

Сравнение комиссий VAMO и HEDG

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и HEDG

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and HEDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Equable Shares. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор