Сравнение VAMO с HEDG
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. VAMO is actively managed, while HEDG is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 3.85%.
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 4.13% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
Correlation
The correlation between VAMO and HEDG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. HEDG — Ранг доходности на риск
VAMO
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VAMO c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и HEDG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -3.85% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -0.38% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 5.73% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 5.73% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 5.73% | +12.36% |
Сравнение комиссий VAMO и HEDG
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и HEDG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HEDG в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and HEDG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.61% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Equable Shares. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор